10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
Opção Prática de Negociação e Estratégias.
Jayanagar 4th Block, Bangalore.
ID do curso: 37944.
Jayanagar 4th Block, Bangalore.
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Fundador da Marketcalls.
10 anos de experiência.
Sobre Rajandran.
- Sistema de Negociação desde 2011.
- Experimentação com Negociação Discreta Desde 2015.
- Interessado no Sistema de Negociação Intraday e Posicional.
- Concentre-se no Sentimento do Mercado, Trading Emotions para ganhar Edge no mercado.
- Familiarizado com o software Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metatrader.
Sobre o curso.
O objetivo do curso de Negociação de Opções Práticas é preparar os operadores de opções iniciantes e experientes para negociar como profissionais de derivativos e ganhar a vida usando várias estratégias de opções.
Seja usado para geração de prémio, especulação ou hedge, nosso curso de Opções de Negociação e Estratégias de Opções Práticas lhe dá uma introdução à teoria das opções e mostra como aplicar estratégias de negociação simples e avançadas para todos os estilos de negociação.
Os lucros, perdas, riscos e benefícios máximos de todas as estratégias cobertas serão explorados com estudos de caso reais, que ilustram como uma determinada estratégia se realiza sob uma variedade de variáveis em mudança e condições de mercado reais.
Algumas das ferramentas práticas que nossos alunos irão curtir:
Análise e estudos de caso de eventos atuais no mercado aplicados ao material do curso.
Trabalhe com ferramentas de análise de opções e plataformas de negociação usadas pelos profissionais da Option Trading.
Exemplos de negociação e hedging em tempo real para índices de ações e ações usando opções e derivativos.
Identifique o estilo de negociação certo para você, sabendo como se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
Parte 1: Introdução às Opções.
Introdução à terminologia geral, conceitos básicos e mecânica de opções. Toda a teoria dos pré-requisitos necessários para construir uma base sólida para entender as opções.
Parte 2: Opções de valorização e preço da opção.
O preço da opção é afetado por uma variedade de fatores, nem todos são óbvios. Uma das melhores maneiras de obter uma compreensão profunda das opções é estudando modelos de preços de opções, como o modelo Black & Scholes, que ajuda a prever como as opções responderão às mudanças nas condições e parâmetros do mercado. Você aprenderá sobre as entradas importantes para o modelo de precificação de opções e como analisar o risco / recompensa antes e depois de entrar em uma posição.
Parte 3: Estratégias avançadas.
O uso de estratégias de opções avançadas pode aumentar drasticamente sua lucratividade, diminuir o risco de suas posições e diminuir o custo de entrada de sua posição. Abordaremos estratégias avançadas de negociação, tais como: Bull / Bear Spread, Straddle, Strangle, Butterfly, Spreads de Calendário e muito mais.
Parte 4: Negociação Prática em Opções.
Exploraremos todos os aspectos do início da negociação ao vivo e ensinaremos a tratar as opções de negociação como um negócio. Isso incluirá, mas não se limita a: Como ler telas de cotação de opções, execução eletrônica nas diferentes trocas de opções, usando uma plataforma de negociação e ferramentas analíticas, escolhendo uma corretora, compreendendo os requisitos de margem, preparando um plano comercial, monitorando e avaliando posições , e mais.
Parte 5: Usando opções para gerar renda.
As opções permitem que você lucre com estagnação de estoque ou índice por meio de cobrança premium. Você vai aprender como ganhar dinheiro com ações, mesmo quando eles não se movem em tudo. Isso pode ser feito com a venda de chamadas cobertas e usando estratégias avançadas, como a curva de decaimento do tempo, os Spreads de tempo, o Butterfly, o Condor, o Delta Neutral e muito mais.
Parte 6: Compra e Venda de Volatilidade.
A relação entre volatilidade e preço é fundamental quando se negociam opções. Você aprenderá como a volatilidade afeta o valor extrínseco da opção. Você aprenderá o conceito de Vender Alta Volatilidade e Comprar Baixa Volatilidade e como implementar a estratégia de negociação Delta Neutral.
Parte 7: Situações especiais.
Entenda o uso de opções em situações não padronizadas e de alto risco, como fusões / aquisições e short squeeze. Aprenda a deixar o mercado de opções dar dicas sobre os próximos eventos significativos e muito mais.
Parte 8: Gerenciamento de Riscos de Posição e Psicologia.
Aprenda como controlar o risco e preservar o capital usando um conjunto de regras comerciais que o ajudarão a lidar com operações bem-sucedidas e mal-sucedidas. Desenvolver uma abordagem disciplinada para sobreviver ao negócio de negociação de opções a longo prazo.
Acreditamos que a atenção pessoal e a orientação são a maneira mais eficaz de ajudá-lo a entender o material e ter sucesso. É por isso que cada classe tem um alto índice de professor para estudante (com um máximo de 10 alunos por aula) para dar aos nossos alunos a atenção pessoal e a profundidade de conhecimento de que precisam para serem comerciantes de sucesso.
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Negociação Prática de Opções.
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Bem-vindo à parte que cresce mais rápido no currículo educacional da Random Walk. Não deixe que o termo “avançado” intimide você - isto é para qualquer um que entenda os conceitos básicos de uma BWB ou borboleta. Nós simplesmente construímos a partir daí.
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a - Recapitular as condições do mercado.
b - Recapitular operações atuais de papel.
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Opções Práticas de Negociação & amp; Estratégias.
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Saiba todos os aspectos das opções de negociação, como comerciante derivado profissional e ganha a vida com o uso de várias estratégias de opções.
O objetivo do curso de Negociação de Opções Práticas é preparar os operadores de opções iniciantes e experientes para negociar como profissionais de derivativos e ganhar a vida usando várias estratégias de opções.
Seja usado para geração de prémio, especulação ou hedge, nosso curso de Opções de Negociação e Estratégias de Opções Práticas lhe dá uma introdução à teoria das opções e mostra como aplicar estratégias de negociação simples e avançadas para todos os estilos de negociação.
Os lucros, perdas, riscos e benefícios máximos de todas as estratégias cobertas serão explorados com estudos de caso reais, que ilustram como uma determinada estratégia se realiza sob uma variedade de variáveis em mudança e condições de mercado reais.
Algumas das ferramentas práticas que nossos alunos irão curtir:
Análise e estudos de caso de eventos atuais no mercado aplicados ao material do curso. Trabalhar com ferramentas de análise de opções e plataformas de negociação usadas pelos profissionais de Wall Street. Exemplos de negociação e hedging em tempo real para índices de ações e ações usando opções e derivativos. Identifique o estilo de negociação certo para você, sabendo como se adaptar às mudanças nas condições do mercado.
Parte 1: Introdução às Opções.
Introdução à terminologia geral, conceitos básicos e mecânica de opções. Toda a teoria dos pré-requisitos necessários para construir uma base sólida para entender as opções.
Parte 2: Opções de valorização e preço da opção.
O preço da opção é afetado por uma variedade de fatores, nem todos são óbvios. Uma das melhores maneiras de obter um profundo entendimento das opções é estudar modelos de precificação de opções, como o modelo Black & Scholes, que ajuda a prever como as opções responderão às condições e parâmetros de mercado variáveis. Você aprenderá sobre as entradas importantes para o modelo de precificação de opções e sobre como analisar risco / recompensa antes e depois de entrar em uma posição.
Parte 3: Estratégias Avançadas.
O uso de estratégias de opções avançadas pode aumentar drasticamente sua lucratividade, diminuir o risco de suas posições e diminuir o custo de entrada de sua posição. Abordaremos estratégias avançadas de negociação, tais como: Bull / Bear Spread, Straddle, Strangle, Butterfly, Spreads de Calendário e muito mais.
Parte 4: Negociação Prática em Opções.
Exploraremos todos os aspectos do início da negociação ao vivo e ensinaremos a tratar as opções de negociação como um negócio. Isso incluirá, mas não se limita a: Como ler telas de cotação de opções, execução eletrônica nas diferentes trocas de opções, usando uma plataforma de negociação e ferramentas analíticas, escolhendo uma corretora, compreendendo os requisitos de margem, preparando um plano comercial, monitorando e avaliando posições , e mais.
Parte 5: Usando opções para gerar renda.
As opções permitem que você lucre com estagnação de estoque ou índice por meio de cobrança premium. Você aprenderá a ganhar dinheiro com os estoques, mesmo quando eles não se movem. Isso pode ser feito com a venda de chamadas cobertas e usando estratégias avançadas, como a curva de decaimento do tempo, os Spreads de tempo, o Butterfly, o Condor, o Delta Neutral e muito mais.
Parte 6: Compra e Venda de Volatilidade.
A relação entre volatilidade e preço é fundamental quando se negociam opções. Você aprenderá como a volatilidade afeta o valor extrínseco da opção. Você aprenderá o conceito de Vender Alta Volatilidade e Comprar Baixa Volatilidade e como implementar a estratégia de negociação Delta Neutral.
Parte 7: Opções de Índice & amp; Estratégias.
Aprenda sobre as oportunidades de negociação e estratégias para opções de índices e ETFs de base ampla. Aprenda o risco / recompensa de negociar ETFs não-padrão, como ETFs alavancados e ETFs de commodities, e entender a alternativa de usar opções sobre futuros de índices.
Parte 8: Situações Especiais.
Entenda o uso de opções em situações não padronizadas e de alto risco, como fusões / aquisições e short squeeze. Aprenda a deixar o mercado de opções dar dicas sobre os próximos eventos significativos e muito mais.
Parte 9: Posicionar o gerenciamento de riscos & amp; Psicologia.
Aprenda como controlar o risco e preservar o capital usando um conjunto de regras comerciais que o ajudarão a lidar com operações bem-sucedidas e mal-sucedidas. Desenvolver uma abordagem disciplinada para sobreviver ao negócio de negociação de opções a longo prazo.
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No final do curso, os participantes serão capazes de:
Constrói recompensas para diferentes opções e estratégias de opções. Calcule o preço e a volatilidade implícita de uma opção. Simule o delta hedging da posição de uma opção e compare a distribuição de lucros e perdas com a fórmula Black-Scholes. Use estratégias de negociação específicas usadas por profissionais de pregão para criar os lucros mais altos e mais consistentes e conhecer as estratégias apropriadas para usar em condições de mercado variáveis. Operar e dominar ferramentas sofisticadas de análise de opções e plataformas de negociação usadas por comerciantes de opções profissionais.
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- Encontrar possíveis níveis de Breakouts / Breakdown Encontrar estoques com outros métodos Preparar o plano comercial Escolhendo a greve direita e data de expiração Monitorando e avaliando a posição em uma base diária Ajustando a posição quando fechar a posição?
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Cada aluno receberá um fichário com todos os slides da turma e material impresso. Os slides impressos têm espaço para escrever notas. Também estão incluídos exercícios de classe, folhetos e um CD com gráficos e gráficos.
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Estratégias de Cobertura Práticas e Acessíveis.
Hedging é a prática de compra e retenção de títulos para reduzir o risco da carteira. Esses títulos estão destinados a se mover em uma direção diferente do resto do portfólio. Eles tendem a apreciar quando outros investimentos diminuem. Uma opção de venda em estoque ou índice é o instrumento de hedge clássico.
Quando corretamente feito, a cobertura reduz significativamente a incerteza e a quantidade de capital em risco em um investimento, sem reduzir significativamente a taxa de retorno potencial.
Como isso é feito.
Hedging pode parecer uma abordagem cautelosa para investir, destinada a fornecer retornos de mercado. Mas esta estratégia é usada frequentemente pelos investidores mais agressivos. Ao reduzir o risco em uma parte de um portfólio, um investidor geralmente pode assumir mais riscos em outros lugares, aumentando seus retornos absolutos e colocando menos capital em risco em cada investimento individual.
Hedging também é usado para ajudar a garantir que os investidores possam cumprir as futuras obrigações de reembolso. Por exemplo, se um investimento for feito com dinheiro emprestado, um hedge deve estar no lugar para garantir que a dívida possa ser reembolsada. Ou, se um fundo de pensão tiver passivos futuros, só é responsável pela cobertura do portfólio contra perda catastrófica. (Veja também: Guia do iniciante para cobertura).
Risco de desvantagem.
O preço dos instrumentos de hedge está relacionado ao potencial risco de queda no título subjacente. Em regra, quanto mais o risco de queda que o comprador do hedge pretende transferir para o vendedor, mais caro será a cobertura.
O risco de queda e, conseqüentemente, o preço das opções, é principalmente função do tempo e da volatilidade. O raciocínio é que se uma segurança for capaz de movimentos de preços significativos diariamente, então uma opção sobre essa segurança que expira semanas, meses ou anos no futuro será altamente arriscada e, portanto, dispendiosa.
Por outro lado, se a segurança for relativamente estável diariamente, há menos risco de queda e a opção será menos dispendiosa. É por isso que os valores correlacionados são usados às vezes para hedging. Se um estoque individual de pequenas capitais é muito volátil para se proteger de forma acessível, um investidor poderia se proteger com o Russell 2000, um índice de pequena capitalização.
O preço de exercício de uma opção de venda representa a quantidade de risco que o vendedor assume. As opções com preços mais altos são mais caras, mas também oferecem mais proteção de preços. Claro, em algum momento, a compra de proteção adicional não é mais rentável.
Em teoria, uma cobertura de preço perfeito, como uma opção de venda, seria uma transação de soma zero. O preço de compra da opção de venda seria exatamente igual ao risco de queda esperado do título subjacente. No entanto, se esse fosse o caso, haveria poucas razões para não proteger qualquer investimento.
Teoria e Prática de Preços.
Claro, o mercado está longe de ser eficiente, preciso ou generoso. Na maioria das vezes e para a maioria dos títulos, as opções de venda estão depreciando títulos com pagamentos médios negativos. Existem três fatores no trabalho aqui:
Prêmio de volatilidade - Em regra geral, a volatilidade implícita é geralmente maior que a volatilidade realizada para a maioria dos títulos, na maioria das vezes. Por que isso acontece ainda está aberto ao debate, mas o resultado é que os investidores regularmente pagam demais por proteção negativa. Index Drift - Os índices de ações e os preços das ações associadas tendem a se mover para cima ao longo do tempo. Este aumento gradual no valor da segurança subjacente resulta em uma queda no valor da colocação relacionada. Time Decay - Como todas as posições de opções longas, todos os dias que uma opção se aproxima do prazo de validade, ela perde algum valor. A taxa de decadência aumenta à medida que o tempo restante na opção diminui.
Porque o pagamento esperado de uma opção de venda é inferior ao custo, o desafio para os investidores é apenas comprar a maior proteção possível. Isso geralmente significa que as compras são feitas a preços de operação inferiores e assumindo o risco de queda inicial da segurança.
Distribuição de cobertura.
Os investidores de índices geralmente estão mais preocupados com a cobertura contra declínios de preços moderados do que declínios severos, pois esses tipos de quedas de preços são ambos muito imprevisíveis e relativamente comuns. Para esses investidores, um urso colocado na propagação pode ser uma solução econômica. (Veja também: Estratégias de propagação de opções.)
Em um urso colocado, o investidor compra uma venda com um preço de ataque mais alto e depois vende um com um preço mais baixo com a mesma data de validade. Note-se que isso só oferece proteção limitada, pois o pagamento máximo é a diferença entre os dois preços de exercício. No entanto, esta é muitas vezes uma proteção suficiente para lidar com uma desaceleração leve a moderada.
Outra maneira de tirar o máximo proveito de uma cobertura é comprar a opção de venda mais longa disponível. Uma opção de venda de seis meses geralmente não é o dobro do preço de uma opção de três meses - a diferença de preço é de apenas 50%. Ao comprar qualquer opção, o custo marginal de cada mês adicional é inferior ao último.
Extensão de tempo e Rolling Put.
Opções de venda disponíveis na IWM, às 78.20. IWM é o ETF do rastreador Russell 2000.
No exemplo acima, a opção mais cara para um investidor de longo prazo também fornece a ele a proteção menos dispendiosa por dia.
Isso também significa que as opções de venda podem ser ampliadas de forma muito econômica. Se um investidor tiver uma opção de venda de seis meses em um valor com um determinado preço de exercício, ele pode ser vendido e substituído por uma opção de 12 meses na mesma greve. Isso pode ser feito uma e outra vez. A prática é chamada de rolar uma opção de colocação para a frente.
Ao rodar uma opção de venda em frente e manter o preço de exercício próximo, mas ainda um pouco abaixo, o preço de mercado, um investidor pode manter uma cobertura por muitos anos. Isso é muito útil em conjunto com investimentos alavancados com risco, como futuros de índice ou posições de estoque sintético.
Calendar Spreads.
O custo decrescente da adição de meses extras a uma opção de venda também cria uma oportunidade para usar os spreads de calendário para colocar uma cobertura barata no local em uma data futura. Os spreads de calendário são criados através da compra de uma opção de venda a longo prazo e da venda de uma opção de venda de curto prazo ao mesmo preço de exercício.
Compre 100 ações do INTC na margem $ 24,50 Venda um contrato de opção de compra (100 ações) 25 expirando em 180 dias por US $ 1,90 Compre um contrato de opção de venda (100 ações) 25 expirando em 540 dias por US $ 3,20.
Neste exemplo, o investidor espera que o preço das ações da Intel seja apreciado e que a opção de venda curta expira sem valor em 180 dias, deixando a longa opção de venda como uma cobertura para os próximos 360 dias.
O perigo é que o risco de queda do investidor permaneça inalterado no momento, e se o preço das ações diminuir significativamente nos próximos meses, o investidor pode enfrentar algumas decisões difíceis. Eles deveriam exercer o longo tempo e perder o valor do tempo restante? Ou o investidor deve comprar de volta o short put e arriscar mais dinheiro em uma posição perdedora?
Em circunstâncias favoráveis, um calendário espalhado pode resultar em um hedge de longo prazo barato que pode ser rolado para a frente indefinidamente. No entanto, os investidores precisam pensar os cenários com muito cuidado para garantir que eles não introduzam inadvertidamente novos riscos em suas carteiras de investimento.
The Bottom Line.
Hedging pode ser visto como a transferência de risco inaceitável de um gerente de portfólio para uma seguradora. Isso torna o processo uma abordagem em duas etapas. Primeiro, determine o nível de risco aceitável. Em seguida, identifique as transações que podem custar efetivamente transferir esse risco.
Em regra geral, as opções de venda a longo prazo com um preço de exercício inferior proporcionam o melhor valor de cobertura. Eles são inicialmente caros, mas seu custo por dia de mercado pode ser muito baixo, o que os torna úteis para investimentos de longo prazo. Essas opções de venda de longo prazo podem ser encaminhadas para expiatórios e preços de operação mais altos, garantindo que uma cobertura apropriada esteja sempre em vigor.
Alguns investimentos são muito mais fáceis de proteger do que outros. Geralmente, os investimentos, como índices amplos, são muito mais baratos de hedge do que os estoques individuais. A menor volatilidade torna as opções de venda menos dispendiosas e uma alta liquidez torna possíveis as transações de spread.
Mas enquanto a cobertura pode ajudar a eliminar o risco de um declínio súbito dos preços, não faz nada para evitar um baixo desempenho no longo prazo. Deve ser considerado um complemento, ao invés de um substituto, de outras técnicas de gerenciamento de portfólio, como a diversificação, o reequilíbrio e a análise e seleção de segurança disciplinada.
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